Czym jest Open Interest. Open Interest jest całkowitą liczbą kontraktów pozostających w posiadaniu uczestników rynku pod koniec dnia. Można go również określić jako całkowitą liczbę kontraktów futures lub kontrakty na opcje, które nie zostały jeszcze wyeliminowane , wygaśnięcie lub spełnienie przez dostawę. Odsetki dotyczą przede wszystkim rynku kontraktów terminowych. Otwarte odsetki lub całkowita liczba otwartych kontraktów zabezpieczających często są wykorzystywane do potwierdzania trendów i odwróceń tendencji na kontrakty terminowe i opcje. Odsetki dotyczą przepływu pieniędzy na rynku kontraktów terminowych Każdy sprzedawca kontraktu terminowego musi być kupującym taką umowę W ten sposób sprzedający i kupujący łączą się, aby stworzyć tylko jedną umowę. W związku z tym, w celu ustalenia całkowitego otwartego odsetka na danym rynku potrzebujemy tylko znać sumy z jednej strony lub z innych, kupujących lub sprzedających, a nie z sumy obu. Otwarta pozycja odsetkowa zgłaszana każdego dnia oznacza wzrost lub spadek liczby zamówień na ten dzień i jest oznaczony jako dodatnia lub ujemna liczba. Jak obliczyć Otwarte Odsetki Każdy handel wypełniony na giełdzie ma wpływ na poziom otwartego odsetka na ten dzień. Na przykład, jeśli obie strony rozpoczną handel nowej pozycji jednego nowego nabywcy i nowego sprzedawcy, otwarte odsetki wzrosną o jedną umowę. Jeśli obaj handlowcy zamykają istniejące lub stare stanowisko, stary kontrahent kupuje jeden stary sprzedający i odsetek spadnie o jedną umowę. Trzecią i ostatnią możliwością jest jeden starodawca traci swoją pozycję do nowego przedsiębiorcy, który stary kupujący sprzedaje jednego nowego nabywcy W tym przypadku otwarte odsetki nie zmienią. Nieprawidzie monitorowania otwartego odsetka Monitorując zmiany liczby otwartych odsetek na koniec każdego dnia handlowego , można wyciągnąć pewne wnioski dotyczące aktywności dnia. Zwiększenie zainteresowania oznacza, że nowe pieniądze wpłyną na rynek. Rezultatem będzie kontynuacja obecnego trendu w górę, w dół lub w bok. terest oznacza, że rynek likwiduje i implikuje, że dominujący trend cenowy kończy się. Zrozumienie otwartego zainteresowania może okazać się użyteczne w związku z zakończeniem dużych ruchów rynkowych. Wyrównanie otwartego zainteresowania po stałym wzroście cen jest często wczesnym ostrzeżenie o zakończeniu tendencji wzrostowej lub byka. Zwiększenie zainteresowania - wskaźnik potwierdzający Wzrost otwarcia odsetek wraz ze wzrostem cen potwierdza tendencję wzrostową Podobnie, wzrost otwartego odsetka wraz ze spadkiem cen potwierdza tendencja spadkowa Wzrost lub spadek cen, podczas gdy otwarte stopy procentowe pozostają nierówne lub malejące mogą świadczyć o ewentualnym odwrocie tendencji. Relacja między dominującym trendem cenowym a otwartym odsetkiem można streścić w poniższej tabeli. Zapisywanie kart na otwartym zainteresowaniu. Lub w przypadku, gdy opcje mają się zgubić. W przeciwieństwie do akcji, które mają stałą liczbę akcji pozostających do spłaty, nie ma żadnej minimalnej lub maksymalnej liczby opcji, które mogą istnieć na danym akcje Nie będzie po prostu tyle opcji, co popyt na dany handel. Pamiętaj, kiedy kupujesz umowę opcjonalną, możesz utworzyć zupełnie nowe otwarcie pozycji lub likwidację istniejącego zamknięcia. Dlatego po każdym zakupie zamówienia opcji nie wystarczy, aby po prostu powiedzieć kup lub sprzedaj z zapasem Musisz określić, czy kupujesz lub sprzedasz, aby otworzyć lub zamknąć swoją pozycję. Innymi słowy, opcje nie są koniecznie gorące ziemniaki, które się przechodzą i kończą się w kogoś na wygaśnięciu Ktoś musi wyglądać na dużym obrazie i śledzić ogólną liczbę kontraktów na opcjonalne transakcje na rynku To właśnie tam znajduje się opcja Clearing Corporation OCC. Każdy dzień, OCC patrzy na wolumeny opcji sprzedawanych na i podają, ile opcji było zaznaczone, aby otworzyć a zamknąć a kiedy już sprawdziły liczby, mogą określić coś nazywanego otwartym interesem. Krótko mówiąc, otwarte zainteresowanie jest liczbą umów opcji, które istnieją konkretne zapasy Mogą być sprawdzane na dużą skalę, jak wszystkie otwarte kontrakty na akcje, lub mogą być mierzone bardziej szczegółowo jako opcja typu call lub określona w konkretnym cenie wykonania z konkretnym wygaśnięciem. Oczywiście, jeśli więcej woluminu na każda dana opcja jest oznaczona jako otwarta niż w celu zamknięcia, otwarte odsetki wzrasta W przeciwnym razie, jeśli więcej transakcji opcyjnych zostanie oznaczonych do zamknięcia niż do otwarcia, otwarte odsetki maleją. Kształt 1 Otwarte zainteresowanie. Tutaj jest przykładem wielkości obrotów i otwartych odsetek dla fikcyjnych czas XYZ Należy pamiętać, że każda umowa opcji zazwyczaj reprezentuje 100 akcji na akcje. Pozwala to zauważyć punkt, choć można śledzić wielkość wolumenu obrotu na dowolnej opcji przez cały dzień, jest nieaktualną liczbą, która nie została zaktualizowana w trakcie dnia handlowego Zamiast oficjalnie ogłoszonego przez OCC rano po każdej sesji giełdowej, po obliczeniu danych W pozostałych dniach dane pozostają niezmienne. Dlaczego otwarte zainteresowanie dla Ciebie. Jak widać na rysunku 1, otwarte odsetki mogą się różnić od strony połączenia po stronę zlecenia, a także od ceny strajku do strajku. Wysokie otwarte odsetki dla danej umowy opcji oznacza, że wiele osób jest zainteresowanie tą opcją Jednak wysokie odsetki niekoniecznie oznaczają, że osoby handlujące tą umową mają prawidłową prognozę na akcje Po tym wszystkim, dla każdego wariantu, który nabywca spodziewa się jednego wyniku, sprzedawca opcji spodziewa się czegoś innego Więc otwarte odsetki nie niekoniecznie wskazywać prognozę wzrostu lub niekorzystną. Główną zaletą opcji handlowych z wysokim otwartym odsetkiem jest to, że ma tendencję do odzwierciedlania większej płynności w tym kontrakcie Więc będzie mniej zróżnicowania cen cy między tym, co ktoś chce zapłacić za opcję i ile ktoś chce sprzedać za Tak, powinno być wyższe prawdopodobieństwo, że Twoje zamówienie zostanie wypełnione w cenie, która jest do zaakceptowania dla Ciebie. Teraz s Trader Network. Learn strategii obrotu porad od TradeKing s expert. Top Dziesięć Opcji Mistakes. Five Porady dla pomyślnie Covered Calls. Option Plays dla każdego rynku Condition. Advanced Opcja Plays. Top Pięć Rzeczy 2017 TradeKing Group, Inc Wszystkie prawa zastrzeżone TradeKing Group, Inc jest w całości własnością spółki zależnej Ally Financial Inc Papiery wartościowe oferowane przez TradeKing Securities, LLC Wszelkie prawa zastrzeżone Członek FINRA i SIPC. Jakie są wolumeny otwarte Interest. Volume Open Interest - Definicja. Volume to całkowita liczba transakcji wypełnionych na każdy kontrakt na opcje na dzień Otwarte zainteresowanie jest całkowita liczba otwartych pozycji opcji na rynku, które mają zostać zamknięte. Otwarte zainteresowanie otwartością - wprowadzenie. Wolność Otwarte zainteresowanie jest jednym z aspektów akcji o transakcje na indeksy, które nadal powodują deflektory handlu początkującymi na całym świecie Wielkość jest ostateczną miarą płynności obrotu akcjami, ale wprowadza się dodatkowy środek zwany "otwartym odsetkiem" wprowadzanym do obrotu na akcjach. To doprowadziło do wspólnego nieporozumienia, że otwarte odsetki są jedynym czynnikiem determinującym płynności w handlu opcjami Nic nie może dalej niż prawda W tym ćwiczeniu zbadamy prawidłową metodę określania płynności w handlu opcjami. Dlaczego płynność ma znaczenie w handlu opcjami obrotu? Przed roli wolumenu wolumenu i otwartego w ustalaniu płynności akcji kontrakty na opcje są wyjaśnione, konieczne jest zrozumienie, jaka jest płynność i dlaczego ma to znaczenie w handlu instrumentami papierów wartościowych Jaka płynność umów opcji na akcje oznacza, jak łatwo można je kupić i sprzedać po cenie rynkowej kontrakty na opcje na akcje, które są bardzo płynne, lub silnie sprzedawane, mogą być natychmiast kupowane lub sprzedawane po przeważającej cenie rynkowej łatwo i natychmiastowo aneously podczas gdy kontrakty na opcje na akcje, które są mniej płynne lub rzadko spotykane, zajmują dużo czasu na wypełnienie iw bardzo niekorzystnych cenach. W jakiejkolwiek formie handlowej najlepiej jest sprzedawać wysoce płynne instrumenty. przeważająca cena zapytania i bardzo wąska stawka zapytaj Spread To gwarantuje, że zlecenia są wypełnione po cenie, którą widzisz na rynku, kiedy chcesz, a ta oferta prosi o rozprzestrzenianie się strat jest ograniczona. Stock kontrakty opcji, które mają niską płynność wypełniona jest bardzo powoli, ponieważ trudno jest znaleźć nabywcę lub sprzedającego na rynku Ponieważ ryzyko dla animatorów rynku sprzedających niskie opcje płynnościowe opcji na akcje jest dość wysokie, ryzyko to jest rekompensowane przez szeroką ofertę kupna, która zwiększa straty z góry. jeśli masz bardzo niskie opcje na akcje, może być nawet niemożliwe znalezienie nabywcy dla tych opcji. W moich opcjach lat handlowych, kiedykolwiek kupiłem bardzo mało płynnych opcji i on Przez cały czas do wygaśnięcia po prostu dlatego, że żaden z producentów rynkowych nie chce ich ze mną kupić. Wielkość i otwarte zainteresowanie kontraktami na akcje wskazują na ich płynność, co sprawia, że ważne jest, aby je w pełni zrozumieć. Co to jest Volume. Volume mierzy liczbę transakcji, która miała miejsce na każdym kontrakcie na opcje czasowe na ten dzień Jeśli konkretna umowa o opcje na akcje jest kupowana lub sprzedana 5000 razy dziennie, jej wielkość odzwierciedla 5000. Ogólnie rzecz biorąc, im większa jest umowa na akcje, wyższa płynność Jednak kontrakty na opcje na akcje z niewielką lub wolną objętością nie mogą być uważane za niewłaściwe, ponieważ opcje na akcje nie są tak silnie przedmiotem obrotu, jak na ich bazowym zapaszie i potrzeba trochę czasu na zwiększenie wolumenu w ciągu dnia. Wielkość wolumenu to wykorzystywany również do obliczania popularnego wskaźnika kontrargumentowego, Umieść Call Ratio. Personal Options Trading Mentor Dowiedz się, jak moje studenci zarabiają ponad 87 zysków miesięcznie, pewnie, opcje kupna Na rynku amerykańskim nawet w czasach spowolnienia gospodarczego. Czym jest otwarte zainteresowanie. Interesuje się liczbą otwartych pozycji pływających na rynku Otwarta pozycja jest tworzona przy zakupie, aby otworzyć lub sprzedać, aby otworzyć umowę opcji na akcje, która zwiększa zainteresowanie 1 Kiedy sprzedajesz, aby zamknąć lub kupić, aby zamknąć tę pozycję, otwarte odsetki zmniejszają się o 1 Ogólnie rzecz biorąc, im wyższe jest odsetki otwarte, tym bardziej handluje się konkretnym kontraktem, a tym samym na wyższym poziomie płynności. Znowu nie można przyjąć otwartego odsetka być oznaką braku płynności, ponieważ nowe umowy opcji na akcje zaczynają się od 0 otwartego odsetu i budują go z upływem czasu Otwarte odsetki są również stosowane w wskaźnikach technicznych, takich jak opcja Pain. Volume, Open Interest and Liquidity. There jest powszechnym nieporozumieniem, że płynność jest reprezentowana wyłącznie przez otwarte zainteresowanie handelą opcji Nie jest w błędzie W przeciwieństwie do obrotu giełdowego, gdzie najlepszą miarą płynności jest wielkość akcji, wolumen nie jest dobrą miarą płynności w handlu opcjami, jak wiele osób kontrakty na opcje na oprocentowanie nadal są bardzo płynne, mimo że wolumen jest bardzo niski To spowodowało, że wielu podopiecznych z opcją zwróciło się do następnego niepowtarzalnego numeru, otwartego odsetka jako wskazania płynności Ponownie nie jest to dokładne, ponieważ każda pojedyncza opcja podpisana została z 0 otwartych odsetek po pierwszym uruchomieniu na giełdzie, a następnie wzbudza otwarte zainteresowanie, ponieważ coraz więcej podmiotów oferujących opcje kupuje tę opcję kontraktu Jeśli 0 otwarte odsetki oznacza całkowicie niezupełną płynność umowy opcji, to w jaki sposób handlowcy opcjonalni tworzą portfel z wykorzystaniem tej opcji. W handlu opcjami płynność jest tak naprawdę szybkim i skłonnym decydentem do handlu z Tobą. Kiedy kontrakt na opcje na akcje jest uruchamiany po raz pierwszy z 0 otwartym odsetkiem, kupcy, którzy kupują taki opcja kupna, naprawdę kupują je od producentów rynkowych, a kiedy producenci są na rynku pewni siebie, że szybko zabezpieczają swoje pozycje tymi warunkami, będą zawęzić ofertę rozproszoną o konkretną umowę, ale jeśli są nie mając pewności, że będzie w stanie szybko zarobić na sprzedaży określonej umowy opcji na akcje, zrekompensują to ryzyko przy szerszym rozmowie z zapytaniem ofertowym. Jednak spread z zapytaniem ofert może czasami być mylący, ponieważ zażądanie od depozytów spreadowych jest bardzo niepłynne może nagle zawęzić w handlu wewnątrz dnia z powodu jednorazowych wielkich zamówień umieszczanych na nim To zjawisko sprawia, że ocenia się płynność na podstawie zapytania ofertowego zbyt rozproszonego wprowadzania w błąd. Dlatego też, aby zapewnić, że opcja zapasów ma dużą płynność, powinna mieć dużą objętość i otwarte odsetki, a także zażądana rozłożenie oferty ofertowej Przykładem tak wysoce płynnych opcji są umowy dotyczące opcji na akcje QQQQ i odsetki mogą również wskazywać na wyjątkowo wysoki poziom aktywności na kontrakcie na opcje w dniach, w których wolumen przekracza otwarte zainteresowanie Razem Wolumen i Otwarte Odsetki umożliwiają każdemu podmiotowi dokonującemu ustalenia płynności jakiejkolwiek opcji przed jej podjęciem. Ogólnie, w opcji pieniężnej, bankomat miałby najwyższy poziom wolumenu, a także otwarte zainteresowanie, stając się mniej obciążonym obrotem, ponieważ idzie coraz bardziej w pieniądze lub poza pieniądze To sugeruje, że w przypadku opcji pieniężnych są na ogół bardziej płynne niż w pieniądzu lub z opcji pieniężnych ten sam zapas i wygaśnięcie To zjawisko wynika z faktu, że większość strategii spekulacyjnych i hedgingowych korzysta z opcji pieniężnych więcej niż w pieniądzu lub z opcji pieniężnych Prostym przykładem byłby Protective Put, gdzie inwestorzy kupują w opcji put pieniędzy w celu zabezpieczenia ryzyka w portfelu akcji Opcje handlowcy przypuszczający, że w bardzo dużym wahaniu posunie się w niedalekiej przyszłości, użyłby Long Straddle, który polegałby na zakupie po wezwaniu do przelewu i postawieniu opcji. Pytania dotyczące poziomu wolnego i otwartego zainteresowania.
No comments:
Post a Comment