Perry J Kaufman LLC. Algorytmiczne strategie inwestycyjne. Informacje handlowe i metody Strona internetowa, piąta edycja Wilet 2017 Wiley, 2017 Poprzednie wersje w chińskim Guangdong, 2006 i hiszpańskim tysiącleciu Capital 2017 Dobrze znany przewodnik i narzędzie edukacyjne Mówi się, że jest niezwykle wnikliwy Prezentuje systematyczne sposoby do handlu kontraktami terminowymi i akcjami Obejmuje metody, formuły, mocne strony, porównania, testy, solidność, filozofię i doświadczenie rynkowe Rozległe dyskusje na temat zarządzania portfelem i ryzykiem Witryna zawiera ver 250 programów dla TradeStation i Metastock, a także arkusze kalkulacyjne Excela. Alpha Trading Profit Strategie, które wyeliminują ryzyko związane z ryzykiem kierunkowym Wiley, 2017 Przedstawia jasne wyjaśnienie statystycznego arbitrażu, strategie, które wykorzystują dyslokacje cenowe oraz inne techniki neutralności rynkowej Obejmuje obszerne przykłady handlu parami zarówno na rynku akcji, jak i na rynkach kontraktów terminowych Dostarcza arkuszy kalkulacyjnych, które umożliwiają wykonywanie obliczenia własne. Krótka kategoria W oparciu o studia podyplomowe w Baruch College, uczy się, jak używać zarówno systematycznej analizy, jak i zdrowego rozsądku do zarabiania na obu rynkach akcji i na rynkach kontraktów terminowych. Zakłada ona, że nie ma wiedzy na temat handlu Zastosowanie analizy względnej siły na głównych rynkach indeksowych w celu wykorzystania przemian w gospodarce światowej w portfelu inwestycyjnym Zapewnia wgląd w kulturę i rynki każdego kraju. Handel martenowską, McGraw-Hill, Nowy Jork 1995 Tłumaczenie na język włoski Millenium Capital, 2006 Tematy ważnych informacji, które pokażą, jak pokonać różnicę między teorią a rzeczywistością Dyskusja na temat zmieniającego się charakteru cen i rynków, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań, kontroli ryzyka , zyskowność, wstrząsy cenowe i rzeczywisty koszt handlu. Uaktualniony indeks nowych metod systemów obrotu, wydanie czwarte - pobierz indeks. System obrotu ms and Methods, wydanie piąte przez Perry J Kaufman. Trading Systems and Methods, strona internetowa, wydanie piąte Perry J Kaufman ISBN 978-1-1180-4356-1. Witamy na stronie towarzyszącej systemom handlowym i metodom, wydanie piąte To w pełni udoskonalone a zaktualizowana książka zawiera szczegółowe informacje o wskaźnikach, programach, algorytmach i systemach dla dzisiejszych rynków. Ostateczne odniesienie do systemów handlu, książka wyjaśnia narzędzia i techniki udanego handlu, aby pomóc przedsiębiorcom opracować program spełniający ich własne niepowtarzalne potrzeby. site includes. An Przegląd strony WWW Spis treści Należy przeczytać ten pierwszy, ponieważ zawiera indeks tej zawartości witryny według rozdziału, a następnie listę alfabetyczną. Katalogi z modułem teksu powinny być instalowane samodzielnie po wyodrębnieniu pliku. Jeśli ustawienia zabezpieczeń nie zezwala na pobieranie tej wersji oprogramowania, pobierz tę wersję i zmień nazwę rozszerzenia pliku na. Kody konferencyjne Edition 9 w podziale na kategorie. Arkusze kalkulacyjne z książki. ERRATA FO R TRADYCYJNE SYSTEMY I METODY, V EDYCJA. Ostatnia aktualizacja 24 lipca 2017 r. Str. 191 Na końcu akapitu w sekcji Programowanie Punktów wysokiego i niskiego swingu dodaj zdanie Zauważ, że testy arkusza kalkulacyjnego dotyczące odwrócenia są pierwsze. Strona 702 W legendzie na rysunku 15 11 USA powinny były obligacjami amerykańskimi. Strona 1075 Linia rozpoczynająca Z to suma powinna być Z jest różnicą Jest poprawna we wzorze w tej linii. Ostatnia pozycja pierwszego akapitu w cudzysłowowym wierszu 3 dodaje wyjaśnienie wiersz 3, tablica 23 8. Strona 1093 Wzór dla prawdopodobieństwa binarnego, B lp, n ma błąd typograficzny w dwóch terminach Dwa pojęcia n-1 występujące w wykładniku na końcu iw mianowniku powinny być zarówno nl, to jest litera l zamiast numeru 1 Przykłady na dole strony są poprawne i używaj litery l. Puste 1096 W ostatnim akapicie pierwsza linia wyrażenie około 55 nie jest jasne Powinien być pomiędzy 50 a 70. Informacje o Wiley. Trader-Info - Forex Trading - Stock Market Trading - Forex Scalpin g Systems - Forex Automated. TRADING SYSTEMS METHODS. Introduction Ilościowe metody oceny ruchów cenowych i podejmowania decyzji handlowych stały się dominującą częścią analizy rynkowej Jedynym akceptowalnym sposobem handlu było zrozumienie czynników, które powodują, że ceny zmieniają się i determinują zakres lub potencjał przyszłego ruchu Rynek obecnie obsługuje dziesiątki dużych funduszy i programów zarządzanych, które stanowią znaczną część otwartego rynku futures i działają głównie poprzez decyzje oparte na analizie technicznej, która może wymagać sortowania przez tysiące indywidualnych światów codziennie stały się problemem w redukcji danych, wykrywając konkretne wzorce, które dają najlepsze oczekiwania co do zysku Wiele uczestników rynku handlowego, którzy raz ograniczyły badania do podaży i popytu, lub instytucje zainteresowane tylko zarobkami i długiem, obejmują teraz różne techniczne metody pomiaru czasu lub potwierdzenia cen Na wielu sposobach nie ma konfliktu między analizą fundamentalną i techniczną. Decyzje, które wynikają z zmian gospodarczych lub politycznych są daleko idące, działania mogą powodować długoterminową zmianę kierunku cen i nie mogą być od razu odzwierciedlane. Działania oparte na długoterminowej perspektywie prognozy mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, a często mogą okazać się nieskutecznym sposobem zarządzania pozycją Zintegrowane z techniczną metodą znanego ryzyka, która determinuje trendy cenowe w krótszych odstępach czasu, inwestorzy na wszystkich poziomach zdobyli praktyczne rozwiązania problemów handlowych Leap na rynkach terminowych silny wpływ na metody handlu Z depozytami depozytowymi w wysokości od 5 do 10 wartości kontraktu saldo nie musi być pożyczone jak w akcje, niewielki ruch w cenie bazowej może powodować duże zyski i straty w oparciu o zainwestowane margines Ponieważ jest duży dostęp do dźwigni finansowej, jest on prawie zawsze używany Metody analizy skupią się więc na krótko - długoterminowe fluktuacje cen i trendy, w których potencjał zysków został obniżony, tak aby ryzyko było często mniejsze od wymaganego marginesu. Systemy rynków terminowych można scharakteryzować, podkreślając ruchy cen poniżej 20 wartości zamówienia. Handel wymaga zachowania kapitału, a Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym staje się niezbędne Nawet przy rozróżnieniu wymuszonym przez wysoką dźwignię, wiele podstawowych systemów objętych tą książką po raz pierwszy wykorzystano na giełdzie W porównaniu z papierami wartościowymi stosunkowo niewielka liczba rynków kontraktów terminowych oferuje dużą dywersyfikację i płynność. płynność w jednym spektrum sprzyja analizie indeksu, podczas gdy indeks commodin będący obecnie przedmiotem obrotu jako indeks CRB nigdy nie stał się bardzo popularny WERSJA TECHNICZNA PODSTAWOWA Dwa podstawowe podejścia do transakcji terminowych są takie same jak w analizie fundamentalnej i technicznej akcji na giełdach W futures, podstawowe badanie może składać się z raportu statystycznego podaży i popytu s produkcja oczekuje użycia politycznych konsekwencji wpływów pracy, programów wsparcia cen, rozwoju przemysłowego wszystko co sprawia, że ceny są ceną Wynikiem fundamentalnej analizy jest prognoza cenowa przewidywania, gdzie ceny będą w pewnym momencie w przyszłości Analiza techniczna jest badanie wzorów i przemieszczeń Elementy zwykle ograniczają się do ceny, wielkości i otwartego zainteresowania Uważa się, że jest to badanie samego rynku Wyniki analizy technicznej mogą być krótkoterminową lub długoterminową prognozą opartą na powtarzających się wzorach, ale metody techniczne często ograniczają swoje cele do stwierdzenia, że dzisiejsze ceny wzrastają w górę lub w dół Niektóre systemy idą w kierunku stwierdzenia, że kierunek jest nieokreślony Ze względu na szybki rozwój komputerów, systemy techniczne korzystają obecnie z narzędzi wcześniej zarezerwowanych dla podstawowej analizy Regresji i cyklu sezonowego analizy są wbudowane w większość programów arkusza kalkulacyjnego i pozwalają na bardziej złożone studia, które kiedyś były zarezerwowane poważni fundamentalni analitycy, którzy mają być wykonani przez wszystkich Ponieważ są skomputeryzowani, wielu techników uważa je za własne w domenie Zawsze będą pury z jednej strony, sztywni fundamentaliści i technicy, ale wielu specjalistów łączy dwie techniki Ta książka rysuje na niektóre z bardziej popularnych, zautomatyzowanych fundamentalnych podejść handlowych Jedną z zalet analizy technicznej jest to, że jest całkowicie samowystarczalna Dokładność danych jest pewna Jeden z pierwszych wielkich zwolenników analizy cen, Charles Dow powiedział Rynek odzwierciedla wszystkich robotników wie o stanie handlu tekstylnego wszyscy bankierzy wiedzą na temat rynku pieniężnego, wszystko, co najlepiej poinformowany prezydent wie o własnym biznesie, a jego znajomość wszystkich innych firm widzi ogólny stan transportu w taki sposób, że prezydent nie grzeszna kolej żelazna może kiedykolwiek zobaczyć, że lepiej jest informować o uprawach niż rolnik, a nawet Departament Rolnictwa W fakt, rynek obniża się do bezkrwawego wyroku wszystkie informacje dotyczące finansowania zarówno w kraju, jak i za granicą Znaczna część ruchu cen odzwierciedlona w gotowych rynkach pieniężnych i futures jest przewidywana na oczekiwania na skutki zmian gospodarczych Zmiany mogą ulec zmianie bez uprzedzenia Na przykład, huragan związany z Filipinami będzie wysyłał ceny cukru wyższe, ale jeśli burza zniknie z kursu, ceny spadną do poprzednich poziomów Główne zaplanowane raporty o uprawach powodują wiele profesjonalnych zgadywania, które mogą poprawnie lub nieprawidłowo przenieść ceny tuż przed rzeczywistym raportem jest zwolniony do czasu, gdy społeczeństwo jest gotowe do działania, wiadomości są już odzwierciedlone w cenie PROFESJONALNE I AMATORYJNE Początkujący handlowcy często znajdują system lub technikę, która wydaje się bardzo prosta i wygodna do podążania, którą uważają za zaniedbywaną przez profesjonalistów Czasami mają rację, ale najczęściej ta metoda nie działa Przyczyny nieużywania techniki mogą być i jak niektórzy zarabiają pieniądze w swoim własnym interesie i tracą je w jakimś innym celu bliźniacy Aby konkurować z profesjonalnym spekulantem, musisz być bardziej dokładny w przewidywaniu następnego ruchu lub prognozowania cen z aktualnych wiadomości, a nie w artykule wydrukowanym w dzisiejszej gazecie Government Buys Beef for School Lunch Program, który został zdyskontowany kilka tygodni temu, a nie jeden z usług przewodowych 15 Mniej soi i 10 mączki rybnej, które pojawiły się na rynku dwa dni temu Musisz działać na nowości, które jeszcze nie zostały wydrukowane Aby przewidzieć zmiany, musisz wyciągnąć jeden wniosek w wielu sytuacjach możliwych od podstawowych danych , lub 1 Rozpoznanie powtarzających się wzorców w ruchu cen i określenie najbardziej prawdopodobnych wyników takich wzorców 2 Ustalanie tendencji na rynku poprzez wyodrębnienie podstawowego kierunku cen er wybrany przedział czasu Wykres słupkowy, omówiony w Rozdziale 9 Wykres, jest najprostszą reprezentacją rynku. Te wzory są takie same, jak te uznane przez firmę Livermore na taśmie. Ponieważ są to metody interpretacyjne, precyzyjne, takie jak punkt i rysunek Wykresy są również stosowane, co dodaje poziom dokładności do wykresów Wykresy punktów i wykresów są popularne, ponieważ oferują określone reguły handlowe i pokazują formacje podobne do wykresów słupkowych i sprzedaży taśmowych. Modelowanie matematyczne, przy użyciu tradycyjnej regresji lub dyskretnej analizy, stało się popularna technika przewidywania kierunku cen Większość metod modelowania to modyfikacje rozwoju ekonometrii, podstawy prawdopodobieństwa i teorii statystycznej Są precyzyjne, ponieważ opierają się wyłącznie na danych liczbowych Właściwa ocena tendencji cen ma kluczowe znaczenie dla większości systemów handlu towarami Kontrola kontrtransferowa jest po prostu jako zależny od znajomości tego trendu jako tendencji wynikającej z techniki Lar sekcje tej książki poświęcone są różnym sposobom wyodrębnienia tego trendu, chociaż byłoby niesprawiedliwością, aby pozostawić czytelnikowi pogląd, że tendencja cenowa jest powszechnie akceptowaną koncepcją. Opublikowano wiele opublikowanych badań, twierdzących, że trendy, z szacunkiem do ruchu cen, nie istnieją Najbardziej autorytatywnych dokumentów na ten temat są gromadzone w Cootner, Losowy Cbaracter rynku akcji Ceny rynkowe MIT Prasa więcej ostatnich i czytelnych dyskusji można często znaleźć w The Analysts Finanse Journal, doskonałe zasoby Osobiste zarządzanie finansami zdobyła ogromną liczbę narzędzi w tym okresie skomputeryzowanej ekspansji Głównymi dostawcami arkuszy kalkulacyjnych są regresja liniowa i analiza korelacji, niedrogie oprogramowanie do przeprowadzania analizy widmowej i stosowania zaawansowanych technik statystycznych oraz oprogramowania do tworzenia oprogramowania, takich jak TradeStation i MetaStock, znacznie zmniejszyć wysiłek potrzebny do zaprogramowania swoich pomysłów rofessional utrzymuje korzyść ze względu na to, że cały czas skoncentrowali się na problemach z inwestycją, jednak profesjonalista nie jest już w niekorzystnej sytuacji ze względu na narzędzia RANDOM WALK To stanowisko wielu podstawowych i ekonomicznych analiz twierdzi, że nie ma kolejnej korelacji pomiędzy kierunkiem ruchu cenowego z jednego dnia na drugi Ich pozycja polega na tym, że ceny będą poszukiwać poziomu, który zrównoważy czynniki popytu na podaż, ale że ten poziom zostanie osiągnięty w nieprzewidywalny sposób, ponieważ ceny zmieniają się w nieregularnych odpowiedziach na ostatnie dostępne informacje lub informacje prasowe Jeśli teoria przypadkowego chodu jest prawidłowa, wiele dobrze zdefiniowanych metod handlu opartych na matematyce i rozpoznawaniu wzoru nie powiedzie się Problem nie jest prosty, ale taki, który powinien rozwiązać każdy programista, ponieważ będzie to miało wpływ na typ podejść systematycznych, które zostaną zbadane Najważniejszym argumentem przeciwko zwolennikom ruchu przypadkowego jest jeden z przewidywanie cen Można argumentować akademickim, że wszyscy uczestnicy rynku wiedzą dokładnie, gdzie ceny powinny się rozwijać po wydaniu wiadomości Jednak praktyczne lub mało prawdopodobne jest to, że nie jest tak ważne, jak ruch na rynku w oparciu o przewidywania dalszego ruchu Na przykład, został podniesiony dwa razy w ciągu dwóch miesięcy, czy można oczekiwać, że zostanie zwiększony w trzecim miesiącu Czy uważasz, że inni będą mieli mieszane opinie, czy oceniają prawdopodobieństwo kolejnego wzrostu na różnych poziomach, tzn. można mieć szansę na zwiększenie a inni widzą 60 szansy, chyba że cały rynek oczekuje w ten sam sposób, to cena będzie się przesuwać, aby odzwierciedlić opinię większości. Ponieważ wieści zmieniają tę opinię, rynek będzie się wahał Czy jest to ruch przypadkowy. Nie Czy to może się podobać do ruchu przypadkowego Tak Wykluczając oczekiwanie, pozorny losowy ruch cen zależy zarówno od przedziału czasowego, jak i częstotliwości wykorzystywanych danych, gdy stosuje się długi okres czasu, od 1 do 20 lata, a dane uśrednione w celu zwiększenia procesu wygładzania, zmieniają się tendencje charakterystyczne, wraz z sezonowymi i cyklicznymi zmianami Metody techniczne, takie jak średnie ruchome, często są wykorzystywane do wyodrębnienia tych cech cenowych Uśrednianie danych w cenach kwartalnych wygładza nieregularne codzienne ruchy i skutkuje zauważalnie pozytywnymi korelacjami między kolejnymi cenami Wykorzystanie danych dziennych przez długi okres interwenijny wprowadza hałas i osłabia jednolite wzorce W dłuższej perspektywie większość cen futures znajduje równowagę, z wyjątkiem indeksu giełdowego, miało tendencję wzrostową i, w pewnym okresie czasu, wykazują cechy charakterystyczne zwrotu z powrotem do lokalnej średniej ceny, jednak krótkoterminowy ruch cen może znacznie różnić się od losowej serii liczb Często zawiera dwa unikalne właściwości wyjątkowo długie przebiegi ceny w jednym kierunku, a asymetria, nierówny rozmiar ruchów w różnych kierunkach se są cechami, które pozwalają handlowcom na zysk Choć długoterminowe trendy odzwierciedlające politykę gospodarczą, łatwo widoczne w danych kwartalnych, nie są bardzo interesujące dla podmiotów gospodarczych typu futures, krótkoterminowych zmian cen spowodowanych raczej przewidywaniem niż faktycznymi wydarzeniami, ekstremalnymi wahaniami, ceny, które są postrzegane jako dalekie od wartości, systemy kontrtrendowe, które opierają się na średnim odwróceniu, a te, które próbują uchwycić tendencje o krótszym czasie trwania, odniosły powodzenie. Zawsze warto zrozumieć teoretyczne aspekty ruchu cenowego, ponieważ rysuje obraz sposób przemieszczania cen Wielu przedsiębiorców zostało zakwestionowanych próbując zidentyfikować różnicę między rzeczywistą codzienną ceną a wykresem generowanym przez generator liczb losowych Istnieją różnice, ale wydają się bardziej subtelne, niż można by oczekiwać Zdolność do identyfikacji tych różnic jest podobnie jak znalezienie sposobu na zysk z rzeczywistych zmian cen Program handlowy zmierza do znalezienia sposobów działania w teorii ramy, szukając wyjątków, wybierając inną ramę czasową i zdobywając zyski, a wszystko to nie ignorując faktu, że ta teoria stanowi większość przepływów cenowych MATERIAŁ TREŚCI Treść tej książki zakłada zrozumienie rynków spekulacyjnych, w szczególności na rynkach kontraktów terminowych. czytelnik powinien przeczytać jeden lub więcej dostępnych poradników handlowych i zrozumieć działanie zamówienia kupna lub sprzedaży oraz specyfikacji kontraktów Doświadczenie w prowadzeniu rzeczywistego handlu byłoby pomocne Profesjonalny przedsiębiorca, broker lub agent kupujący będą już posiadać wszystkie wymagane kwalifikacje Rolnik lub ranczer z pewnymi doświadczeniami w zakresie zabezpieczenia się będzie dobrze wykwalifikowany do zrozumienia związanych z tym zagrożeń Więc każdy inwestor zarządza własnym portfelem papierów wartościowych. Literatura na temat rynków i systemów obrotu znacznie wzrosła w ciągu 11 lat od ostatniej edycji tej książki W tym czasie najbardziej wszechstronna i doskonała praca to druga połowa Schwager Volume Volume, Scbwager on Futures Wiley, 1995, który zawiera jeden tom dotyczący fundamentalnej analizy, a drugi dotyczący analizy technicznej. John Murphey s Analiza techniczna rynków futures New York Institute of Finance, 1986 i Intermarket Technical Analysis Wiley, 199 1 są bardzo zalecane Ralph Vince opublikował popularne dzieło, portfolio Management Formulas Wiley, 1990, a jest Peter L Bernstein s Portable Portable MBA in Investment Wiley, 1995, który znowu dostarcza cennych materiałów w formie czytelnej formie. Sporo książek o konkretnych systemach i niektóre dotyczące rozwoju skomputeryzowanych metod handlu Jedną z obszernych studiów, które wyróżnia się to Encyklopedia wskaźników rynku technicznego Robert W Colby i Thomas A Meyers Dow Jones Irwin, 1988, który oferuje inteligentny opis obliczeń i wyników handlowych większość wskaźników rynkowych ukierunkowanych na podmioty gospodarcze na giełdach Porównanie wyników różnych wskaźników, obok może dostarczyć cennych informacji na temat praktycznych różnic w tych technikach. Podstawowa książka referencyjna dla ogólnych informacji o umowach była zawsze Podręcznikiem Handlu Towarowego w Chicago Board of Trade, ale co roku magazyn Futures opublikuje Przewodnik Referencyjny, który daje aktualne kontrakty terminowe i rynki opcji sprzedawane na całym świecie Nie ma wątpliwości, że wszystkie te informacje będą dostępne przez Internet Aby rozpocząć lub zapoznać się z podstawami, istnieje Todd Lofton's Getting Started w Futures Wiley, 1989 Little and Rhodes, Zrozumieć Wall Street, wydanie trzecie McGraw Hill , 199 1 i The Stock Market, wydanie 6tb przez Teweles, Bradley i Teweles Wiley, 1992 Wstępny materiał nie jest tu powtarzany. Dobrym zrozumieniem najpopularniejszej metody tworzenia wykresów jest czytanie klasycznych przez Edwardsa i Magee, Technical Analysis of Stock Trendy John Magee, obszerne badania wykresów słupkowych Pisania o innych metodach są trudniejsze do znalezienia Magazyn T ecbnical Analiza zasobów Produkty wyróżniają się najlepszym źródłem informacji regularnych. Magazyn Futures ma mniej artykułów technicznych, ale wiele wartości i wielu innych książek towarowych wyrażają jedynie konkretne podejście techniczne. Bieżącą analizę wielu zjawisk rynkowych i relacji można znaleźć w raporcie The Financial Analitycy opublikowali dziennikarze analityków. Ogólnie mówiący rynek i motywujący do handlu, jak się nie spodziewa, jedna książka, która wyróżnia się, to Lefevre s Reminiscences operatora fotografii, który pierwotnie wydał Doran, przedrukowany przez Wiley w 1994 roku Wyckoff miesza humor i filozofii w większości jego książek, ale Wall Street Ventures i przygody przez czterdzieści lat Harper Brothers mogą być interesujące. Niedawno Jack Schwager s Wizards Market New York Institute of Finance, 1989 był bardzo popularny. Czytelnik z dobrym tłem w matematyka szkoły średniej może śledzić większość tej książki, z wyjątkiem jej bardziej złożonych elementów Podstawowy kurs statystyki jest idealny, ale wiedza na temat rodzaju prawdopodobieństwa znalezionego w Thorp s Beat the Dealer Vintage jest wystarczająca Na szczęście, programy do kalkulacji komputerowej, takie jak Excel i Quattro, pozwalają każdemu na użycie technik statystycznych natychmiast, a większość formuł w tej książce jest prezentowana w takich sposób, w jaki mogą być łatwo dostosowane do arkuszy kalkulacyjnych Posiadanie komputera z oprogramowaniem handlowym, takim jak Omega s SuperCharts, MetaStock lub dowolna ilość produktów lub posiadanie danych danych, takich jak Telerate czy CQG, które oferują badania techniczne, są dobrze wyposażone kontynuacja UMIEJĘTNOŚCI W ZAKAŻENIU WSTĘPNYM Zanim zaczniesz, kilka wskazówek ułatwi Ci łatwiejsze zadanie Zostały ustawione w celu pomagania osobom, które będą używać tej książki do opracowania systemu handlowego 149 Wiedz, co chcesz zrobić Podwaliny na solidną teorię lub obserwację , i zachowaj to w centrum uwagi w rozwoju i testowaniu Nazywa się to podstawową przesłanką Twojego programu 149 Przedstaw swoją hipotezę lub pytanie w najprostszej postaci Im bardziej skomplikowane to ja s, tym trudniej będzie ocenić odpowiedź 3 Nie zakładaj nic Wiele projektów nie spisało podstawowych założeń, które były nieprawidłowe 4 Czy najprostsze gałęzie nie łączą systemów, zanim każdy element każdego systemu sprawdzi się niezależnie 5 Zbuduj krok po kroku Przejdź do następnego kroku tylko po wcześniejszym przetestowaniu testów Zacznij od zbyt wielu skomplikowanych kroków i niepowodzeniem, musisz uprościć, aby dowiedzieć się, co się nie udało 6 Uważaj na błędy pomyłki Najwięcej trudna część badań identyfikuje elementy, które mają być wybrane i przetestowane Tylko dlatego, że wszystkie zadane pytania były zadowalająco odpowiedziały nie oznacza, że zadano wszystkie właściwe pytania Najważniejsze mogą być brakujące 7 Nie używaj skrótów czasami wygodniej używać praca innych osób w celu przyspieszenia badań Sprawdź swoją pracę uważnie nie używaj, jeśli nie można jej zweryfikować Sprawdź swoje kalkulacje ręcznie Pamiętaj, że Twoja odpowiedź brzmi tylko na tyle, na ile jest najsłabszy punkt 8 Zacznij od końca Zdefiniuj swój cel i wykonaj wstecz, aby znaleźć wymagane wejście W ten sposób pracujesz tylko z informacjami mającymi związek z wynikami w inny sposób, możesz poświęcić wiele czasu na nieistotne przedmioty CELE NINIEJSZEJ KSIĄŻKI Niniejsza książka ma na celu pełne zrozumienie narzędzi i technik niezbędnych do opracowania lub wybrania programu handlowego, który ma dużą szansę na osiągnięcie sukcesu. Wykonanie umiejętności i psychologia rynku nie są brane pod uwagę, a jedynie rozwój systemu starannie przemyślana i przetestowana To samo osiągnięcie nie jest małe Nie wszystko może być objęte jedną książką, dlatego potrzebne były pewne wskazówki, aby kontrolować materiał włączony tutaj Najważniejsze są techniki, które są wspólne dla większości rynków, np. jako techniki trendu i kontrastu, wskaźniki i metody testowania Popularne techniki analityczne, takie jak wykresy, są objęte zakresem, w jakim wariou wzorce mogą być wykorzystane w skomputeryzowanym programie, aby pomóc w identyfikacji wsparcia i oporu, kanałów itp. Nie było próby dostarczenia obszernego tekstu na temat wykresów Różne formacje mogą oferować bardzo realistyczne cele zysków lub zapewnić wiarygodne filtry wprowadzania, nawet jeśli nie są uwzględniane Niektóre popularne obszary, takie jak opcje, nie są w ogóle objęte Jest wiele dobrych książek na temat strategii opcji, a ich uwzględnienie tutaj byłoby powielaniem wysiłków Również te strategie, które wykorzystują statystyki, takie jak stosunek zarobków do ceny, specyficzne dla akcji, chociaż wskaźniki, które wykorzystują wolumeny, a nawet liczbę postępujących i malejących kwestii, znajdziesz w sekcji dotyczącej wolumenu, ponieważ znajdują się w większym obrazie. Pozostaje to książka na temat handlu na rynku terminowym, ale to uznaje, że wiele metod można używać gdzie indziej Ta książka nie próbuje udowodnić, że jeden system jest lepszy od innego, ponieważ nie można wiedzieć, co będzie happe n W przyszłości Spróbuje ocenić warunki, w których niektóre metody mogą lepiej i sytuacje, które będą szkodliwe dla konkretnych podejść Najbardziej pomocne powinny być grupy systemów i technik, które pozwalają na porównanie cech i możliwych wyników Widząc jak analitycy zmodyfikowali istniejące pomysły mogą pomóc Ci zdecydować, jak postępować, i dlaczego można wybrać jedną ścieżkę nad innym Poprzez obejrzenie bardziej kompletnego obrazu liczy się, że zdrowy rozsądek przeważa, a nie moc obliczeniowa PROFILE SYSTEMU SZKOLENIOWEGO Jest kilka kroków do rozważenia przy opracowywaniu programu handlowego Niektóre z nich są po prostu wyborami w stylu, które muszą być dokonane, podczas gdy inne są niezbędne do sukcesu wyników Zostały tutaj wymienione i krótko omówione jako elementy, które warto pamiętać kontynuujesz proces tworzenia systemu obrotu Zmieniające się rynki i rynki długowieczności systemów nie są statyczne Oni ewoluują, ponieważ świat się zmienia Wśród tych elementów które zmieniły się w ciągu ostatnich dziesięciu lat to uczestnicy rynku, narzędzia służące do obserwacji rynku, narzędzia wykorzystywane do opracowywania modeli handlowych, gospodarki krajów takich jak Japonia, unii europejskich, globalizacja rynków i ryzyko partycypacji W tej zmieniającej się sytuacji system handlowy, który działa dziś może nie działać daleko w przyszłość Musimy uważnie rozważyć, jak wpływa na każdą cechę programu handlowego i próbuje stworzyć jak najbardziej możliwie jak najszerszą metodę wzrost jej długowieczności Decyzje dotyczące decyzji o systemie danych są ograniczone przez dane wykorzystane w analizie Chociaż ceny i wielkość dla konkretnego rynku mogą być ostatecznymi kryteriami, istnieje wiele innych ważnych informacji statystycznych, które mogłyby być również wykorzystane Niektóre z tych danych łatwo dostępne, np. dane o cenach z powiązanych rynków, inne dane statystyczne, w tym amerykańskie raporty ekonomiczne i tygodniowe inwentaryzacje energetyczne, mogą zwiększyć poziom odporności do wyników, ale są mniej wygodne do uzyskania dywersyfikacji Nie wszyscy handlowcy są zainteresowani dywersyfikacją, co skłania się do zmniejszenia zysków w tym samym czasie, że ogranicza ryzyko Zanotowanie wszystkich zasobów na jednolitym rynku, które rozumieją, może powodować specjalistyczne podejście i wiele lepsze wyniki niż wykorzystanie bardziej ogólnej techniki na więcej rynkach Różnicowanie może być osiągnięte poprzez sprzedaż więcej niż jednej metody, oprócz szerokiego zakresu rynków, pod warunkiem, że programy są unikatowe w stylu Właściwa dywersyfikacja zmniejsza ryzyko więcej niż zwrotów Ramy czasowe Ramy czasowe dane wpływają zarówno na typ systemu, jak i na charakter wyników Wykorzystanie 5-minutowych słupków powoduje znaczne zakłócenia w programie, co utrudnia znalezienie tego trendu, przy jednoczesnym wykorzystaniu tylko danych tygodniowych kładzie się tak duży nacisk na trend, że Twój styl handlu jest już ustalona Krótszy czas może zagwarantować szybsze reagowanie na zmiany cen, ale nie gwarantuje lepszych wyników Każdy z tech nique musi być stosowany właściwie do właściwej ramki danych i czasu Wybór metody analizy Niektóre metody analizy rynku są bardziej złożone niż inne To samo w sobie nie ma wpływu na ostateczny sukces Wszystkie dobre metody handlowe zaczynają się dobrym założeniem Musisz najpierw wiesz, co próbujesz wyodrębnić z rynku przed wybraniem techniki Jeśli chcesz wykorzystać wysokie trendy stóp procentowych lub wynik polityki rządu, wtedy rozpocznij tygodniową ruchomą średnią lub system trendu jako miejsce rozpoczęcia Jeśli widzisz fałszywe wypryski, za każdym razem, gdy cena wnika w górę w ciągu dnia w drugiej połowie sesji, warto spojrzeć na wskaźnik pędu na podstawie 5 10 lub 15 minut danych Pierwszy pomysł, a następnie narzędzie Wybór handlu Chociaż system obrotu generuje sygnały regularnie nie jest konieczne wprowadzanie ich wszystkich Wybór jednego nad drugim może być dokonany metodą filtrowania Może się różnić od potwierdzenia przez inną technikę lub system, ograniczenie na temat wielkości zagrożenia, które można zaakceptować w dowolnym handlu, wykorzystaniu informacji zewnętrznych lub bieżącym woluminie Wiele z nich dodaje dotyku do zautomatyzowanego procesu Może się jednak zdarzyć, że zbyt wiele filtrów prowadzi do braku obrotu Testowanie Wielokrotnie koncentrowano się na testach i jest pełna dyskusja w tej książce, jednak testy są najważniejsze, aby potwierdzić lub zatwierdzić swoje pomysły. Nie sprawdza się, gdy stosuje się szerokie testy, aby znaleźć udane techniki. aby pokazać solidność, że metoda działa w różnych sytuacjach w podobny sposób Wyraźne rozwiązanie nie wydaje się tak dobre, jak optymalny wynik, ale poprawnie się sprawdzi, będzie to bardziej realistyczna ocena oczekiwań Kontrola ryzyka Każdy system musi kontrolować ryzyko, a większość analityków uważa, że prawie każdy system może być opłacalny przy właściwym zarządzaniu ryzykiem. Oznacza to również, że każdy system może doprowadzić do ruiny bez kontroli ryzyka. Ryzyko może być zarządzane z poziomu handlu vel, z indywidualnymi stoplosses, alokacji aktywów, poprzez zmianę wielkości handlowej pozycji oraz poprzez wykorzystanie dźwigni i wyeliminowanie pewnych form zarządzania jest konieczne. Zlecenie wprowadzenia System, który działa dobrze na papierze może być straszny, gdy rzeczywiście jest przedmiotem obrotu Część programu handlowego jest poznanie metody wprowadzania i wychodzenia z rynku, a koszt każdego handlu Styl i koszt będą miały większy wpływ na systemy krótkoterminowe, które mają mniejszy zysk na handel, a tym samym są bardziej wrażliwe na koszty transakcji Jest równy szkody w przecenianiu kosztów, gdyż ich niedoszacowanie przez obciążenie systemem z nierealistycznymi opłatami, może okazać się stratą, gdy powinna być udana metoda transakcyjna Monitorowanie wydajności i sprzężenie zwrotne System nie jest wykonywany po rozpoczęciu handlu, tylko w nowa faza Rzeczywiste wyniki handlowe muszą być dokładnie monitorowane i porównywane z oczekiwaniami, aby wiedzieć, czy działa prawidłowo Jest bardzo prawdopodobne, że poślizg spowoduje pewne zmiany do zasad systemu lub do wielkości zajmowanej pozycji Monitorowanie skuteczności dostarcza niezbędnych informacji zwrotnych, które pomogły osiągnąć sukces Nawet dobrze przemyślany i sprawdzony program może się rozpocząć źle, ale właściwy monitoring może sprawić, że jest on na dobrej drodze WSKAZÓWKA NA STANOWISKO KSIĄŻKA Starając się uczynić treść tej książki bardziej praktyczną dla wielu czytelników, istnieją trzy typy notacji, które można znaleźć zmieszane razem Oczywiście, standardowe wzory matematyczne dla większości metod pojawiają się tak, jak w poprzednich edycjach Dodano do nich przykłady arkusza kalkulacyjnego, przy użyciu kodu Quattro firmy Corel, który jest bardzo podobny do Microsoft Excel Readers nie powinien mieć kłopotów z przeniesieniem przykładów znalezionych w tym celu do własnego wyboru arkusza kalkulacyjnego Wreszcie jest obszerny kod programu z przykładami w Omega s Easy Language Choć programy te mają zostały wprowadzone i przetestowane na TradeStation, podczas ostatecznej edycji pojawiają się okolicznościowe błędy i przekazywanie kodu do tego bo ok Zaleca się czytelnikom sprawdzenie kodu i dokładne sprawdzenie kodu przed jego użyciem Ponadto czasami pojawia się tylko jedna linia kodu wraz ze standardową matematyczną formułą, aby pomóc czytelnikowi przetłumaczyć technikę w bardziej praktyczną formę Ponieważ z wielu różnych form formuł, może się okazać, że funkcja odchylenia standardowego przyjmuje format arkusza kalkulacyjnego std niż zapisu w języku Easy Language stddev, lub że średnia pojawia się zamiast średniej Proszę sprawdzić te wzory dla notacji zgodnej z Twoimi potrzebami. ZMIEŃ POWIETRZA RÓŻNICA MIĘDZY OCZEKIWANIEM I REALITY.1 WPROWADZENIE 1. Techniczne i zasadnicze 1.Profesjonalne i Amatorskie 2.Powierzchniowe materiały 4. Umiejętności wyszukiwania 5. Cele niniejszej książki 6.
No comments:
Post a Comment