Strategie handlowe nyu

Bernard S Donefer. Department Information, Operations Management Sciences. Henry Kaufman Management Centre 44 West 4th Street, Suite 8-171 Nowy Jork, Nowy Jork 10012-1126 212 998-0831.Biograficzne informacje. Bernard Donefer długą karierę w sektorze usług finansowych przemysł obejmował pracę z bankami, firmy papierów wartościowych i giełdy w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji, gdzie pełnił wysokie stanowiska kierownicze, w tym prezydentem dwóch międzynarodowych firm zajmujących się finansami finansowymi. Jest on adiunktem Associate Professor w NYU Stern Graduate Business School At Stern od 2005 roku, Prof Drugi uczy systemów informacji finansowej i systemów zarządzania ryzykiem w programie MBA. Jest także wybitnym wykładowcą i dyrektorem tymczasowym warsztatu Wassermana, centrum usług finansowych Subotnick w Zicklin Business School w Baruch College, Uniwersytecie Miejskim w Nowym Jorku. Posiada tytuł MBA w finansach od Stern. Oczywiście, wiceprezes i szef systemów rynków kapitałowych w Fidelity Investments w Bostonie, on im był jednym z pierwszych środowiskowych papierów wartościowych w sektorze papierów wartościowych. Był także odpowiedzialny za algorytmiczny handel, dochody o stałym dochodzie, do wymiany walutowej, do tworzenia rynku i do biura pośredniego, do łączności z klientami i rynkami oraz o ryzyko kredytowe i ryzyko rynkowe oparte na prawach własności VaR w czasie rzeczywistym system zarządzania. Pierwsze pozycje obejmowały EVP CIO Dai Ichi Kangyo Banku teraz Mizuho, ​​gdzie był odpowiedzialny za ich operacyjne odzyskiwanie po 1993 World Trade Center bombą i prezydentury Bankers Trust systemów informacji finansowych usług i WPR systemów informacyjnych, międzynarodowych firm oprogramowania i usług. Prof Donefer jest głównym dyrektorem Conatum Consulting LLC, zajmującym się zarządzaniem ryzykiem dla niewykorzystanych, rynków kapitałowych Bootcamp i nowych rynków kapitałowych podczas publicznych seminariów i klientów korporacyjnych, takich jak SEC, FRB, DTCC, IIROC, OCC, Alliance Bernstein, Getco, ITG, Harvard Management Co i in. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Zawiera jako eksperta w financie usług świadczonych w cialach, patentów na oprogramowanie i przypadków nadużyć finansowych, zeznawał w sądzie federalnym, przesłuchaniach SEC i arbitrażach FINRA. Zgłosił się na ochotnika z organizatorami ds. edukacji w rozwoju i szkoleniu. Działał jako ochotnik jako członek zarządu St Luke's Chamber Ensemble , Boston Profesorowie humanistyczni Poeci w Szkołach, Wolontariusze Sztuki i Wolontariat Urban Consulting Group. Często komentator branżowy prof. Donefer przewodniczył i moderował panel w fintech, algo, HFT i konferencjach funduszy hedgingowych na temat wyzwań, ryzyka i możliwości elektronicznego obrotu na rynkach światowych Mówił w Radzie ds. Stosunków Międzynarodowych w Waszyngtonie, w Nowym Jorku, SIAA FISD, TradeTech, i wsp., a także cytowany w prasie krajowej i międzynarodowej. Spotkania adiutacyjne. Nieznany wykładowca i dyrektor tymczasowy, Subotnick Centrum Usług Finansowych, Wasserman Trading Floor Baruch College, Zicklin Graduate School of Business, Uniwersytet City New Yor k. Oczywiście, adiunkt adiunkt, Fordham Graduate School of Business. Research Zainteresowania. Risk zarządzanie. mikrostruktury rynków finansowych. Trading systemów - wysokiej częstotliwości, algorytmiczne, zarządzanie zamówieniami i routing. Published Essays. Courses nauczania. Somendowane czytań. Jestem często zapytał o dalsze czytania i użyteczne strony internetowe dla moich kursów Oto osobista lista sugestii Odczyty i strony internetowe. Najważniejsze cytaty prasowe i wystąpienia publiczne. Nowy Times York, Financial Times, Wall Street Journal, Przegląd Technologii MIT, Magazyn atlantycki, BBC World Service , Australijski Radi Publiczny, Wiadomości z branży papierów wartościowych, Reuters, Guardian UK, Advanced Trader, Wall Street i Technology, Wall Street Letter i Nikkei Shimbun w Japonii, i in. Allcheckchain Standards Wanted GARP Risk Intelligence 8 kwietnia 2018.NYSE proponuje zmiany, Blizny na większą zmienność Wall Street Journal 29 stycznia 2018.NYSE przedstawia priorytety dla poprawy struktury rynku Dow Jones Business News 28 stycznia 2018 r. Przetwarzanie, technologia i ryzyko związane z operacją Ryzyko migracji Blockchain, Moderator Panelu, Globalny Insight Finansowy, Blockchain na rynkach kapitałowych, 2018, NYC. Blockchain, zaproszeni mówcy, grupa podstaw regulacyjnych, 2018, NYC. Podstawy handlu High Frequency, Webcast, Grupa Gerson Lehrman, 2018, NYC. Dane rynkowe wspierające handel akcjami, Moderator panelu, FISD Issue Brief, 2018, NYC. Rynki kapitałowe Działalność handlowa w wiecie technologii chmurowej i cloud computingu Centric Applications w centrach danych, Moderator panelu, HPC dla Wall Street, 2018, NYC. High Speed ​​Trading w czasie oblężenia Siege Compliance Week 15 kwietnia 2017.Goldman Sachs wyciąga z rynku NYSE Market News Service 2 kwietnia 2017.Goldman w rozmowach o sprzedaży jednostki handlowej NYSE Floor to Trading Company w holenderskiej firmie Wall Street Journal, 2 kwietnia 2017.Polecenia handlowe za wysokie częstotliwości E chiński serwis informacyjny, 3 kwietnia 2017 r. Najwyższy poziom handlu w śledztwie CCTV America China Central Television, Biz Azja Wywiad z Ameryką, 3 kwietnia 2017 r. TradeTech 2017 Kup Side Summit, przewodniczący, 2017, NYC. Czy wiesz, gdzie są Twoje zamówienia, Moderator panelu, TradeTech Kup Side Summit, 2017, NYC. Jednouchwytowe pokrewieństwo Co robi współpraca pomiędzy elektronicznymi kasetami gotowymi do zakupu po stronie kupna, panel moderatora, TradeTech Buy Side Summit, 2017, NYC. Fireside Chat z Donaldem Bollermanem, targiem IEX, TradeTech Buy Side Summit, 2017, NYC. Study rabaty są kluczem do miejsca, w którym brokery tracą rozkazy Wall Street Journal 13 grudnia 2017.Raging Bulls Jak Wall Street stała się zależna od szybkości handlu Gagamir Rosyjski Listopad 28, 2017.HFT Debata Dwóch ekspertów Square Off na strukturze rynku Advanced Trader 1 maja 2017 r. Rozporządzenie o transgranicznym handlu, prelegent, komisji prawa zagranicznego i porównawczego Stowarzyszenia Adwokackiej Nowego Jorku, 2017, NYC. Handel wysokimi częstotliwościami i rynkami finansowymi, prelegent, rada ds. Stosunków zewnętrznych, 2017, Waszyngton. Dyskusja o handlu wysokimi częstotliwościami, mówca, Zicklin Center for Corporate Integrity, 2017, NYC. Handel wysokimi częstotliwościami - czy rynki i inwestorzy są lepsi? Moderator panelu, SIIA FISD wydanie brief, 2017, NYC. TradeTech USA Global Trading Conference, przewodniczący, 2017, NYC. Poprawa skuteczności handlu poprzez ustalenie najlepszych praktyk w zakresie wyboru miejsca zamieszkania w Dark Pool, Moderator panelu, TradeTech, 2017, NYC. Panel dobrych praktyk Jak zapłacić pośrednie pośredniki, panel moderatora, TradeTech, 2017, NYC. Opracowanie elastycznej strategii OMS EMS, panel moderatora, TradeTech, 2017, NYC. Markets Face Challenge otwarcie po rynku Sandy NPR 30 października 2017.Kill przełączniki mogą być zbyt trudne do wdrożenia Reuters Accelus 17 października 2017.Drop Copies vs Kill Switches Co jest dalej dla ustawy HFT CFTC 18 października 2017. Świadczenie usług konsultingowych Streambase Webinar września 2017. Wszystko, co musisz wiedzieć o upadku kapitału Knight Motley Fool 14 września 2017. Jak Wall Street uzależniony od handlu szybkością wiatru Wired September 2017. Życie z szybkim handlem Wall Street Journal 11 sierpnia 2017.Koszty z HFT tworzą cały rynek ryzyko Rynki Advisor tydzień 13 sierpnia 2017.Knight mówi, że firma może ponieść dodatkowe straty z handlu błąd Bloomberg 9 sierpnia 2017.Knight Capital Gets Backstop , Regulatory pod naciskiem, aby zatrzymać awarie flasha Globe and Mail Canada, 6 sierpnia 2017.Board Software Breakdown wykazuje zależność od komputera Wiener Zeitung Austria, 6 sierpnia 2017.Knight Capita l Przełamanie ujawnia problem rynków papierów wartościowych w Austrii Sierpień 6, 2017.Knight Szukasz białego filmu Reuters Rycerz, 3 sierpnia 2017. Jak się Trade Reuters Video, 3 sierpnia 2017.Knight Capital Failures Podkreślamy słabe Stock Market Reuters Chiny, 3 sierpnia 2017. Błędy oprogramowania, Knight Cap Utrata US 440 Jt Indonezji, 3 sierpnia 2017.Knight Utrata kapitału handlowego wykazuje pęknięcia na giełdach giełdowych Economic Times of India 3 sierpnia 2017. Dlaczego Knight wygrał t być jedynym CNN Money 3 sierpnia 2017.Knight Nakłady kapitałowe wykazują skąpe obłożenie ceł na ryzyko technologiczne Reuters 3 sierpnia 2017. BIBM, Inwestorzy Koksowni odrzuceni przez tygodniowy Swings Business Week 19 lipca 2017. High Speed ​​Trading to postęp, a nie Piractwo Bloomberg View April 12 , 2017. alokacja aktywów portfela i zarządzanie ryzykiem pogorszeniem jakości, panel moderator, 2017 Leadership Forum, 2017, NYC. Kiedy duże dane szybują, sprawy biznesowe w czasie rzeczywistym, zaproszeni mówcy, pomarańczowy instytut - gospodarka zwrotna i społeczeństwo w czasie rzeczywistym, 2017, NYC. Zwycięzca wyścigu na wyścigach technologicznych w handlu elektronicznym, panel dyskusyjny, tygodnik FX Week USA, 2017, NYC. Telekonferencja edukacyjna na temat handlu wysokimi częstotliwościami, zaproszony prelegent, Rada Inwestorów Instytucjonalnych, 2017 r. Technologie Strategii Handlowej, prezes Track, TradeTech, 2017, NYC. Wyrównywanie inteligentnych zamówień i technik agregowania agregatów w ciemnościach z strategiami handlowymi, panel Moderator, TradeTech, 2017, NYC. Strategie handlu wieloma aktywami, Moderator panelu, TradeTech, 2017, NYC. Elusive Perspektywy płynności, mity rzeczywistości, panel moderatora, TradeTech, 2017, NYC. Analiza porównawcza OMS Różne podejścia dla systemów out-of-the-box i prawnie zastrzeżonych, Moderator panelu, TradeTech, 2017, NYC. Ryzyko operacyjne, panelista, konferencja na temat zarządzania ryzykiem po kryzysie, Fordham University, 2017, NYC. Nieruchomienie cytatów prasowych. Wcześniejsze wypowiedzi. Nie ma takiego powodu jako HFT, Keynote, Financial Information Services Division, Stowarzyszenie Przemysłu Informacyjnego Oprogramowania, General Meeting, 2017, NYC. Jakie są kluczowe warunki, które sprzyjają wzrostowi HFT w rynkach opcji i rynków terminowych, Panelist, High Frequency Trading World w Nowym Jorku, 2017. Rozwoju Biznesu i Front Office Focus, Prezes Zarządu Track Tech Architecture, 2017, NYC. Nawigowanie i zarządzanie transakcjami inwestycyjnymi w infrastrukturze w miarę zwiększania wolumenu, moderator panelu, technika handlu technika, 2017, NYC. Określenie debaty i pomiaru opóźnień w dzisiejszym rynku, Moderator panelu, Technika Techniki, 2017, NYC. Realizacja infrastruktury danych rynkowych, moderator panelu, technika handlu technika, 2017, NYC. Strategie marketingowe nowej generacji, prezes Track, TradeTech USA 2017, NYC. Uzyskanie transparentności w czasie rzeczywistym w ciemnościach, Moderator panelu, TradeTech USA 2017, NYC. Badanie Opcje Technologia obrotu i struktura rynkowa przyszłości, panel moderatora, TradeTech USA 2017, NYC. Algo Trading i 6 maja Flash Crash, główny mówca, Moderator panelu Exchange, Konsorcjum Rynków Kapitałowych, 2017, NYC. Osiągnięcie najlepszego wykonania, prezes Trail, TradeTech USA, 2017, NYC. Analiza jakości wykonania w celu osiągnięcia najlepszego wykonania w rozłożonym rynku, Moderator, TradeTech, USA 2017, NYC. Równoważenie wykorzystania ludzkich interwencji i elektronicznych narzędzi handlowych, aby stać się najbardziej dochodowym przedsiębiorcą kapitałowym, Moderator, TradeTech USA 2017, NYC. Ryzyko w handlu elektronicznym, mówca, moderator panelu Exchange, konsorcjum rynków kapitałowych, 2017, NYC. Credit Default SWAPS i AIG, zaproszeni mówcy, Financial Executives International, 2017, NYC. Międzynarodowe i Alternatywne Możliwości Handlowe, Prezes Zarządu TrackTech, TradeTech USA 2009, NYC. Korzystanie z najnowszych strategii i narzędzi handlowych na rynkach wschodzących w celu zwiększenia zysków na Twoim biurku, Moderator, TradeTech USA 2009, NYC. Zarządzanie międzynarodowym obrotem długoterminowej rentowności na rynkach światowych, Moderator, TradeTech USA 2009, NYC. Dom jest, gdzie jest kryzys kredytowy, zaproszeni mówcy, Stowarzyszenie Adwokatów Finansów Handlowych, 2009, NYC. Rynki kapitałowe BootCamp sm, SEO NYC i korporacyjne klienci w NYC, Bostonie, Los Angeles i Madrycie. Zarządzanie ryzykiem dla osób niepełnoletnich sm, instruktor dla 2-dniowych seminariów w NYC, Chicago, Toronto, Oxfordzie, Wielkiej Brytanii, Filadelfii, Waszyngtonie i Bostonie. Credit Default SWAPS i AIG, zaproszeni mówcy, Financial Executives International, 2017, NYC. Międzynarodowe i Alternatywne Możliwości Handlowe, Prezes Zarządu TrackTech, TradeTech USA 2009, NYC. Korzystanie z najnowszych strategii i narzędzi handlowych na rynkach wschodzących w celu zwiększenia zysków na Twoim biurku, Moderatorze, TradeTech USA 2009, NYC. Time Analiza i arbitraż statystyczny G63 2707, jesienią 2009. Jak zbadać historyczne dane finansowe, strategie handlu zagranicznego Kurs ten jest wstępem do analizy serii czasowej stosowanej w finansach i strategiach handlowych odnoszących się zarówno do uczestników rynku po stronie kupna, jak i po stronie sprzedających. Kursy zostaną podzielone na trzy części. Modele liniowe AR i MA przeznaczone do scalania i scalania Procesy wektorowe i prosta zmienność i estymacja kowariancji Ocena modelu i analiza resztowa Kointegracja i jej zastosowanie w modelach ryzyka i parach strategii handlu. Numiniowe modele ARCH, GARCH i bardziej ogólne modele zmienności. Zastosowanie mikrostruktury rynkowej, modelowania kosztów transakcyjnych i optymalnych strategii obrotu zarówno dla agencji, jak i dla głównej handlowej. Lin Li, ll1084 na nyu. Kurs przeznaczony jest dla studentów drugiego roku w programie Courant Institute of MS w dziedzinie matematyki w finansach Studenci powinni mieć doskonałe podstawy w matematyce stosowanej do finansowania stochastycznego rachunku i PDE, rozsądnego tła w teorii portfela finansów oraz zarządzania ryzykiem i informatyki, ale niekoniecznie do intensywnej wiedzy statystyk Uczniowie o porównywalnym przygotowaniu mogą zapisać się, jeśli dostępna przestrzeń. Ona 5 zestawów domowych 40 łącznie, jeden quiz 30 i końcowy projekt 30. Mamy konto w klasie na Wharton Research Data Services Informacje logowania zostaną podane w klasie. Carol Alexander , Modele rynkowe. James D Hamilton, analiza serii czasowej, prasa z Princeton University 1994.Joel Hasbrouck, empiryczna mikrostruktura rynku, Oxford University Press 2006 więcej informacji na temat strony Hasbroucka. Stephen J Taylor, Dynamika zasobów aktywów, zmienności i przewidywania, Princeton University Press 2005.Ruey S Tsay, analiza finansowych serii czasowych, wydanie drugie, Wiley 2005. Artykuły z badań zostaną udostępnione Potrzebne s. Wieczory, 7: 10-21: 00 w Silver 713, od 14 do 7 grudnia lub 14 W tym roku nie ma obchodów Dnia Kolumba. instruktorzy chcą podróżować. Szkoła Biznesu w Singapurze Szkoła Biznesu opisuje niektóre z głównych strategii wykorzystywanych przez fundusze hedgingowe i właścicieli handlowych, a także dostarcza metodologii ich analizy. W ćwiczeniach i ćwiczeniach oraz projektach poniżej zaprezentowano strategie wykorzystujące rzeczywiste dane a uczniowie uczą się korzystać z testów wstecznych w celu oceny strategii Klasę obejmuje również kwestie instytucjonalne związane z krótkoterminową sprzedażą, płynnością, wymaganiami dotyczącymi depozytów zabezpieczających, zarządzaniem ryzykiem oraz pomiarem skuteczności. Skutki strategii są korygowane z powodu braku płynności, a ich ryzyko jest oceniane, w tym ryzyko zmuszone likwidacja ze względu na ograniczenia marż. Klasa jest wysoce ilościowa W wyniku zaawansowanych technik stosowanych w najnowocześniejszych funduszach hedgingowych c lass wymaga, aby studenci pracowali niezależnie, analizowali i manipulowali prawdziwymi danymi oraz używali modelowania matematycznego. Studenci muszą tworzyć grupy składające się z maksymalnie 5 członków i analizować m. in. strategię funduszu hedgingowego lub ii studium przypadku funduszu hedgingowego Poniżej znajdziesz propozycje strategii lub studia przypadków, ale zachęca się uczniów do wymyślania własnych pomysłów Każda grupa musi udokumentować swoje ustalenia w pisemnym raporcie, które zostanie przekazane w ostatnim dniu zajęć. Każda grupa analizująca strategię musi zbadać ekonomiczne uzasadnienie strategii jaką właściwość rynku sprawia, że ​​nieefektywne w sposób, który można wykorzystać, odpowiednie dowody z literatury akademickiej, jeśli takie istnieją, strategia przeszłości zwraca przy użyciu rzeczywistych danych, oszacować powiązane koszty transakcji i wykorzystanie marży kapitałowej i opisać jego sukces lub awarii przy użyciu kilku miar wydajności. Każda grupa analizująca studium przypadku musi opisywać zaangażowane strony i wydarzenia, analizować podstawowe mechanizmy ekonomiczne t play, omówienie ogólnych lekcji, które można się nauczyć, i zachęca się do oszacowania zwrotów i wykorzystania kapitału strategii zgodnej z używanym przez zaangażowany fundusz hedgingowy w celu sprawdzenia anegdotycznych dowodów. Ocena klasy będzie oparta na projekty pisemne, partycypacja klasowa i prace domowe. Wstęp do funduszy hedgingowych. Organizacja, historia i aktualny status. Podstawy zyskownych strategii obrotu. Pomysły i strategie pomysłów na tematy związane z projektami grupowymi. arbitrage arbitrażu konwersyjnego długie konwersje, , kredyty, stały przychód, spłatę zadłużenia, wysoką pensję. ii Dedykowane krótkie nastawienie identyfikujące oszustwa, księgowość kryminalistyczna. iii rynki wschodzące wschodzące wybory wybór kraju wybór walut. iv wartość rynkowa akcji neutralnej, BM, rezygnacja z obrotu pułapowego na akcje, transakcje pary statystyczny arb wysoki indeks handlu arbitrażem. v zdarzenia napędzane fuzje distressed carve outs spinoffs splitoffs kiedy wydawane IPOs SEOs SPACs. vi Fi xed dochodów arb swap krzywej rentowności, hipotecznych motyl hipotecznych obligacji CDS-run-run. vii Globalnego makroregionu handlu odkryte parytetowej dewaluacji parytetu dywidendy tematycznej wybór kraju Wybór taktycznego alokacji aktywów. viii Długie krótkoterminowe wartość, wzrost zarobki jakość zarządzania jakością branża sektor obrotów specjaliści struktura kapitałowa arb. ix Kierowane trendy futures, kontrtrendy, nadmierne trendy. x Multi-strategia kilku różnych stylów w jednym funduszu. a Fung i Hsieh 1999, starter na fundusze hedgingowe, Journal of Empirical Finance, vol 6, str. 309-331.b Malkiel i Saha 2005, Ryzyko i zwrot z funduszy hedgingowych, czasopisma analityków finansowych, tom 61, nr 6, 80-88. Pieniężność terminów rynkowych i wybór bezpieczeństwa. Terminy rynkowe. Wybór bezpieczeństwa i długie krótkie strategie Przykłady wielkości, wartości, odwrócenie i momentum. Managed futures examples trends. c. Asness, Friedman, Krail i Liew 2000, Style T Imigracja portfela w porównaniu do wzrostu, czasopismo z zarządzania portfelem, tom 26, nr 3, str. 50-60. Czytanie paragrafów, nie wymagane. g. Lakonishok Shleifer i Vishny 1994, Inwestycje zagraniczne, ekstrapolacja i ryzyko, Journal of Finance, vol 49, nr 5, str. 1541-1578. Pomiary rentowności, koszty handlowe i ryzyko płynności rynkowej. Współczynniki efektywności alpha, beta, współczynnik Sharpe'a, wskaźnik informacyjny. Wydajność na rynku Dlaczego dobrze znane strategie mogą nie działać na zawsze. Dostosowywanie zysków do proporcjonalnych kosztów i rynku Wpływ ryzyka kredytowego na płynność. Wpływ ryzyka płynności na wycenę. a Asness, Krail i Liew 2001, Do Hedge Funds Hedge Journal of Portfolio Management, tom 28, nr 1, str. 6-19.c Acharya i Pedersen 2005, wycena aktywów z ryzykiem płynności, czasopismo ekonomii finansowej, tom 77, str. 375-410 Przeczytaj strony 375-378 i strony odrębne 378-384. Czytanie stron nie jest wymagane. Margins, ograniczony arbitraż i finansowanie ryzyka płynności. Jak funkcjonują wymogi dotyczące marży Th e kapitałowe wykorzystanie handlu. Limity arbitrage. Predatory trading. Outflow ryzyka kapitałowego i możliwości. a Brunnermeier i Pedersen 2007, Płynności rynku i finansowania płynności, Przegląd badań finansowych, 22, 2201-2238 Czytaj tylko wprowadzenie i dodatek Ab Shleifer i Vishny z 1997 r., Limity arbitrażu, Journal of Finance, tom 52, nr 1, str. 35-55 Przeczytaj tylko wprowadzenie, sekcja III, IV, i Vc Mitchell, Pedersen i Pulvino 2007, Wolny kapitał Moving, The Amerykański Przegląd Ekonomiczny, 97, 215-220. Czytanie paragrafów, nie wymagane. e Brunnermeier i Pedersen 2005, Predatory Trading, The Journal of Finance, vol. 60, nr 4, str. 1825-1863. Sprzedaż krótkoterminowa i konwergencja. sprzedaż rzeczywiście skutecznych. Zredukowanie działalności i wyceny. LTCM i strategie handlu towarami zbieżnymi do arbitrażu w zakresie ryzyka portfela i wykuwania. Różnorodność, Markowitz i inne. Uwzględnienie poglądów w portfelu. Wyraźne oszustwa i wyrzeźbienia. a Black and Litterman 1992, Global Po rtfolio optymalizacji, dziennikarze analityków finansowych, wrzesień październik. b Mitchell, Pulvino i Stafford 2002, ograniczona konkurencja na rynkach kapitałowych, czasopismo finansowe, str. 57, str. 551-584.Ideas dla projektów dotyczących strategii handlowych Zobacz także zarys. strategie oparte na: 1 a współczynniku wyceny BM, PE, itd.1 b stanach netto, lub. Zobacz np. dokumenty w klasie 2 i. Analiza zysków pędu lub odwróceń w kapitale własnym, przemyśle, towarach, walutach lub innym . Zobacz dokumenty w klasie 2 Istnieje wiele innych, np. Chan, Jegadeesh i Lakonishok 1996, Strategie Momentum, The Journal of Finance, tom 51, nr 5 pp 1681-1713.Pobierz dane na temat cen obligacji zamiennych i cen akcji tego samego firmy i wdrożenie testów strategicznych Zobacz także Uzyskaj dane na temat stóp procentowych i kursów wymiany dla wielu krajów i rozważmy zwrot z transakcji carry trade Czy ryzyko jest symetryczne, tj. równe rozmiary zwrotów z góry i do góry Zobacz także. Brunnermeier Nagel , a Pedersen 2008 Carry Tr ades i katastrofy walut, makroekonomia NBER roczna 23, 313-348. Niektóre papiery wartościowe powinny się do siebie nawzajem, ale czasem się różnią Jaka jest dobra strategia handlu, aby wykorzystać ten wygląd, np. w Royal Dutch Shell i podobnych parach i zobacz także. Profit z różnicy pomiędzy dwiema praktycznie wolnymi od ryzyka stopami procentowymi, stopą Skarbu i stopą swapową Patrz: Duarte Longstaff i Yu 2005, Ryzyko i zwroty w papierach wartościowych o ustalonej stopie procentowej przy stałym dochodzie przed papierem roboczym Steamroller. Wykorzystaj strategię wolnych od ryzyka papierów wartościowych o różnych terminach zapadalności Patrz: Duarte Longstaff i Yu 2005 jak powyżej. Może być trudno uzyskać dane na temat papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką, więc należy to zrobić tylko wtedy, gdy ktoś z grupy ma dostęp do takich danych. Jeśli handlarze handlowi zbyt wiele, a ceny zbyt nadmiernie się zwiększają, zyskujesz od tego Get inspirację od e. Zobacz strategie dotyczące opcji indeksu, takie jak sprzedaż na stokach pieniężnych Kiedy strategia jest najbardziej dochodowa Zobacz e g. Is to opłaca kupić firmy z dobrym uchem informuje o nowościach, a także o tych, którzy mają złe wieści, po tym, jak wiadomości się wydają. Patrz e g. Jak zidentyfikujesz możliwości wśród wadliwych banków Jak oszacować ryzyko niewypłacalności i odzyskanie w przypadku niewykonania zobowiązań Czy posiadacze obligacji mogą być inwestorami aktywnymi Co to jest powrót do dywersyfikowanego portfela więzi z zagrożeniami, tzn. bez próby wyboru zabezpieczeń i czy to wychwytywało większość premii za ryzyko. Jak można zidentyfikować krótkie pomysły sprzedaży Czy istnieją sposoby identyfikowania oszustw lub czy pomoc w zakresie rachunkowości kryminalnej Czy pewne zachowanie zarządzania jest dowodem na to, kłopoty. Jeśli niektóre z wyżej wymienionych strategii inwestycyjnych dotyczą rynków wschodzących. Jakie szczególne uwarunkowania, np. koszty, bariery i zagrożenia należy wziąć pod uwagę przy inwestowaniu na rynkach wschodzących? Jakie są specjalne możliwości? Ile zysków funduszy hedgingowych na rynkach wschodzących może być wyjaśnionym po prostu długimi indeksami rynków wschodzących. Jak wybrać fundusze hedgingowe Jak należy przeanalizować dane dotyczące zwrotu, a jakie inne dane są np. 13F, 13D itd. oraz jak można to wykorzystać do weryfikacji cross-walidatorów Jak połączyć fundusze hedgingowe z portfelem Jaki jest najlepszy sposób na alokację kapitału w różnych stylach. Projekty dotyczące projektów w sprawach dotyczących funduszy hedgingowych. John A Paulson i kredyt hipoteczny podporządkowany. Jak Paulson i współorganizował swoją działalność handlową Jakie były ryzyko spadku i potencjał wzrostu Jak ceny domów rozwijały się przed i po handlu i jak myślisz, że Paulson i współcześni domagali się, aby ceny domów przestały rosnąć Co mogło być uzasadnieniem inwestorów instytucjonalnych, którzy handlowali agresywnie z drugiej strony. Bardard Madoff Ponzi schemat ujawnił 2009. Zobacz książkę Arvedlund 2009, Too Good to Be True Wzrost i upadek Bernie Madoff. Bar Stearns funduszu zapaść funduszu, Fundusze hedgingowe w ostatnim kryzysie w ogóle. W jaki sposób fundusze hedgingowe robiły to w ostatnim kryzysie Które style najbardziej ucierpiały, a jakie style skorzystały i dlaczego fundusze hedgingowe dywersyfikowały względem akcje Jakie zarządzanie ryzykiem działało i jakie były główne przyczyny problemów. Amaranth Advisors, wysadzić w powietrze 2006.Pobierać się na prasie, np. WSJ 1 30 2007 i spróbować uzyskać dane na temat futures naftowych i zobaczyć, co wydarzyło się wokół amarantusa jaka jest strata Amarantha w porównaniu do dolara straty dla kogoś, kto miał całe otwarte zainteresowanie NYMEX. HBS Sprawy 9-200-007, 9-200-008, 9-200-009.George Soros zerwanie Banku Anglii 1992 Co się stało i co uczymy się na temat wymiany walut Zobacz dane o kursach wymiany i omówienie ryzyka i zwrotu waluty. Szczególne odniesienia w klasie są wspomniane powyżej Poniżej znajduje się dodatkowy materiał, który jest użytecznym czytaniem w tle dla Twojego ogólnego edukacja, ale niekonieczna. Panodaran 2003, filozofia inwestycyjna udane strategie i inwestorzy, którzy je sprawowali, John Wiley Sons, New Jersey. Grinold i Kahn 1999, zarządzanie aktywnymi portfelami, McGraw-Hill New York. Litterman i Quantitative Resources Group Goldman Sachs Asset Management 2003, nowoczesne zarządzanie inwestycjami, podejście równowagi, John Wiley Sons, New Jersey. Andrew W Lo 2008, fundusze hedgingowe Perspektyka analityczna, Princeton University Press. Lewis 1990, Liars Poker, Penguin. Lowenstein 2000, Rise and Fall długoterminowego zarządzania kapitałem Gdy Genius nie powiódł się, losowy dom, Nowy Jork. Schwager 1990, Wizards Market, pierwsza biblioteka wieloletnia.